Việt Nam: NHNN gắn linh hoạt tỷ lệ LDR với các tỷ lệ thanh khoản Basel III
Tiêu đề gốc
Thông tư 50 tạo bước chuyển mới trong quản lý rủi ro ngân hàng
Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đánh dấu bước chuyển trong quản lý rủi ro ngân hàng khi gắn mức độ linh hoạt về tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) với năng lực quản trị thanh khoản thực chất của từng ngân hàng.
Theo thông tư, trần LDR được nâng lên 95%, nhưng ngân hàng có thể được miễn giới hạn này nếu đồng thời đáp ứng tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) từ 100% trở lên. NHNN cũng cho phép áp dụng LCR và NSFR sớm hơn lộ trình bắt buộc, khuyến khích các ngân hàng đầu tư bài bản cho quản lý rủi ro.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Trang cho rằng cách tiếp cận mới hướng tới đánh giá chất lượng và sự bền vững của thanh khoản, không chỉ dừng lại ở con số trần. Bà nhấn mạnh đáp ứng LCR và NSFR là nền tảng tốt nhưng chưa đảm bảo hoàn toàn khả năng chống chịu rủi ro, vì tâm lý thị trường có thể thay đổi nhanh.
Thông tư 50 cũng bổ sung quy định về tỷ lệ đòn bẩy (LEV) dựa trên vốn cấp 1 so với tổng trạng thái rủi ro, nhưng các ngân hàng chỉ áp dụng ngưỡng tối thiểu khi có quyết định của Thống đốc NHNN. Lộ trình LCR tăng từ 50% lên 100% và NSFR từ 90% lên 100% theo các giai đoạn đến năm 2033.
Chủ đề chính
- SBV Circular 50: Basel III-based liquidity management
- LDR flexibility linked to LCR and NSFR compliance
- Leverage ratio (LEV) introduced for Vietnamese banks
Nguồn và phạm vi
Antofin tóm tắt thông tin từ Thời báo Ngân hàng để hỗ trợ theo dõi thị trường. Nhãn cảm xúc và chủ đề là tín hiệu phân loại theo dữ liệu có sẵn, không phải dự báo hay khuyến nghị đầu tư; hãy đối chiếu bài gốc trước khi ra quyết định.