Việt Nam: Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định mới về thuê ngoài cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất bổ sung quy định về thuê ngoài và quản lý rủi ro tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trong dự thảo thông tư thay thế Thông tư 14/2023.

Dự thảo mở rộng đối tượng thuê ngoài gồm cá nhân chuyên gia, cho phép thuê ngoài hoạt động nhận biết khách hàng, nhưng không bao gồm quyết định có rủi ro. Tổ chức phải đánh giá mức độ phụ thuộc vào bên thứ ba, có danh sách nhà cung cấp dự phòng, bảo mật thông tin và giám sát hoạt động thuê ngoài; đồng thời yêu cầu bên thứ ba xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động liên tục. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng không thay đổi.

Dự thảo bổ sung yêu cầu kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản với tối thiểu ba kịch bản: khủng hoảng tại tổ chức khi hệ thống ổn định; khủng hoảng tài chính diện rộng; và kịch bản hỗn hợp. Các yếu tố gồm chất lượng tài sản giảm, nợ phải trả tăng, tài sản thanh khoản giảm mạnh, khả năng huy động vốn bị thu hẹp hoặc gián đoạn thị trường. Kết quả được dùng để đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính và tuân thủ hạn mức rủi ro thanh khoản.

Dự thảo yêu cầu quản lý rủi ro mô hình, phân loại theo ba mức độ cao, trung bình và thấp; kiểm định mô hình trước khi sử dụng, khi thay đổi trọng yếu và định kỳ hàng năm. Quy định về ghi đè dữ liệu đầu vào hoặc kết quả đầu ra được bổ sung; với mô hình mua ngoài, tổ chức phải có biện pháp quản lý và yêu cầu bên bán cung cấp thông tin.

Khái niệm rủi ro được mở rộng bao gồm kết quả bất lợi ảnh hưởng đến thu nhập, vốn và thanh khoản. Rủi ro thị trường, thanh khoản, tập trung, lãi suất và rủi ro mô hình được bổ sung. Hoạt động quản lý rủi ro thêm yêu cầu đo lường bên cạnh nhận dạng, theo dõi và kiểm soát. Quy định ba tuyến bảo vệ được điều chỉnh theo chức năng thay vì cơ cấu tổ chức.